Презентация на тему: Валютное регулирование и валютный контроль. Спекулятивные и арбитражные операции намного превосходят валютные операции, связанные с коммерческими сделками. Функции валютного рынка. Презентации. Название презентации, Аннотация. Презентация по теме "Валютные операции". А.Байтурсынова Ибрашев Аскар Тулендеевич Валютные операции банка (на примере АО «Казкоммерцбанк») Научный руководитель ст.преподаватель .

Валютные операции. Оглавление Цели и задачи. Участники валютного рынка на валютном рынке проводят множество различных по форме и порядку исполнения операций купли- продажи иностранной валюты.

Валютными операциями обычно называют конверсионные сделки с валютой – сделки покупки одной стороной согласованной суммы средств в одной валюте за согласованную сумму средств в другой валюте, подлежащих поставке в согласованную дату валютирования. Дата валютирования (от англ.

Презентация - ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РФ. Категория: Презентации / Презентации на тему банки. Особенности валютных операций банка АО. Вид, презентация. Валютные операции коммерческих банков: проблемы и перспективы . Мировые валютные рынки На мировых валютных рынках проводятся операции с валютами, которые широко используются в мировом платежном .

Value date) – дата зачисления средств на счет получателя. Многообразие видов валютных сделок связано с желанием субъектов валютного рынка минимизировать валютные риски. Шаблоны Для Оформления Портфолио Первоклассника. Целью данной темы является изучение правил проведения, особенностей, обычаев проведения всех видов операций купли- продажи на валютном рынке. Условно конверсионные валютные операции можно разделить на три группы: 1. Это сделки, поставка валюты по которым осуществляется не позднее второго рабочего дня после ее заключения.

При этом различаются следующие виды кассовых (наличных) сделок: TOD – поставка валюты в течение текущего дня (дата валютирования – день заключения сделки); TOM – поставка валюты через 1 день (дата валютирования – рабочий день, следующий за днем заключения сделки); SPOT – поставка валюты через 2 дня (дата валютирования – второй рабочий день, следующий за днем заключения сделки). Для кассовых сделок характерными являются следующие признаки: короткий период осуществления, наличие у сторон сделки торгуемого актива, т. Совершение кассовых сделок на валютном рынке происходит при обслуживании частных лиц, внешнеторговых и спекулятивных операций банков и компаний. Правила кассовых сделок не зафиксированы в специальных международных конвенциях, однако, сложились обычаи, которым неукоснительно следуют все участники данного рынка. К таким обычаям относят: исполнение платежей в срок от 1 до 3 дней без начисления процентной ставки на сумму поставляемой валюты; заключение сделок на базе компьютерной торговли с подтверждением электронными извещениями в течение следующего рабочего дня. В принципе сделки спот предполагают одновременный обмен валютами, что означает отсутствие кредитования.

Тема урока: Как банки. Операции, посредством которых банки форми- руют свои ресурсы для проведения кредитных и иных операций.

Однако при значительной территориальной удаленности неизбежным может оказаться предоставление дневного овердрафта одной из сторон. Если, например, один банк находится в Европе, а другой – в Америке, то такая ситуация оказывается типичной, поскольку не пересекаются рабочие периоды (разница часовых поясов составляет более 6 часов). Как правило, проценты начисляются, как минимум, на суточный овердрафт, так что американский банк оказывается в выигрышной ситуации, поскольку ему денежные средства будут перечислены раньше и без начисления процентов. Банк в процессе торговли валютой осуществляет сделки на базе обменного курса валют. При этом объявляется курс покупки ( bid rate, BR ) и курс продажи ( offer rate, OR ).

Разница курсов ( OR – BR ) представляет собой прибыль по конверсионной операции. Прибыль по конверсионной операции рассчитывается как разница курсов покупки и продажи: Относительная разница курсов покупки и продажи называется спрэдом (от англ. Спрэд должен покрывать операционные издержки и обеспечивать норму прибыли при проведении операций с валютой. Спрэд рассчитывается по формуле: Кассовые сделки в основном предназначены для быстрого получения иностранной валюты с целью проведения с ней запланированных операций (оплата внешнеторгового контракта или финансового контракта, осуществление иностранных инвестиций и т. Срочные валютные сделки – это валютные сделки, при которых стороны договариваются о поставке обусловленной суммы иностранной валюты через определенный срок после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения.

На практике сложилось большое разнообразие срочных сделок с валютой, для которых тем не менее характерно наличие общих признаков, позволяющих отличить их от кассовых сделок: Продолжительный период времени между моментом заключения сделки и ее исполнения; формально этот период должен превышать 2 рабочих дня, но фактически он составляет не менее 3. Курс валют по срочной валютной операции фиксируется в момент заключения сделки, хотя он исполняется через определенный срок; в момент заключения контракта наличие актива (валюты) у сторон не обязательно; более того, имеются разновидности срочных сделок, где заранее стороны оговаривают исполнение сделки без купли- продажи валюты. Примем обозначения: SR (spot rate) – курс покупки (или продажи) валюты по кассовым сделкам в момент заключения форвардного контракта; FR (forward rate) – курс покупки (продажи) валюты по форвардной сделке, согласованный между сторонами контракта в момент его заключения. Форвардный курс, естественно, не известен, но от его значения зависит результат сделки для обеих сторон; FSR1 и FSR2 (future spot rate) – два возможных варианта курса спот в момент исполнения форвардного валютного контракта. Котировка валют по срочным сделкам. Курс валют по срочным сделкам отличается от курса по операциям спот. Разница между курсами валют по сделкам форвард и спот называется «форвардная маржа» или «форвардные пункты».

Форвардная маржа бывает двух видов: 1)  Скидка (дисконт – dis ) с курса спот, когда курс срочной сделки ниже. Дисконт указывает, что курс валюты по форвардной операции ниже, чем по наличной. Такая ситуация на валютном рынке называется депорт ( Dp ). Премия (pm), если форвардный курс выше курса спот. Премия означает, что валюта котируется дороже по сделке на срок, чем по наличной операции. Такая ситуация на валютном рынке называется репорт (Rp ). Маржа, по срочным сделкам больше, чем по сделкам спот.

Маржа по срочным сделкам составляет обычно до 1/2% годовых от курса спот в пересчете на срок сделки. Форвардная маржа сделки покупки валюты A за валюту B определяется по формуле: .

P – премия; D – дисконт; SR – спот курс; IR B, IR A, – процентные ставки по депозитам; t – срок форвардной сделки; 3. В качестве процентной базы по доллару обычно принимается 3.

Валюта А котируется с премией по отношению к валюте Б, если процентная ставка по срочным депозитам в валюте А ниже процентной ставки по вкладам в валюте Б. Наоборот, валюта А котируется с дисконтом, если процентная ставка по вкладам в этой валюте выше, чем по вкладам в валюте Б. Размер премии и дисконта в пересчете на годовые проценты соответствуют разнице в процентных ставках по депозитам на рынке. Это объясняется тем, что данная разница выравнивается путем привлечения депозита в одной валюте, которая продается на другую валюту, а приобретенная валюта размещается на депозит на тот же срок. Во избежание валютного риска купленная валюта продается на срок.

Если премия по курсу валюты по срочной сделке выше отрицательной разницы в процентных ставках или дисконт ниже положительной разницы, то банк получит прибыль. Проведение такой операции ведет к изменению соотношения спроса и предложения на депозитном и валютном рынках и соответственно процентных ставок, премий или скидок, вновь уравнивая их.

Положительная или отрицательная разница в процентных ставках служит базой для скидок и премий к наличному курсу. Форвардные курсы котируются двумя способами: На межбанковском рынке часто определяется только премия или дисконт; Курсы валют по срочным сделкам, котируемые полностью в цифровом выражении (а не методом премии и дисконта) называются курсами аутрайт.

Рассмотрим пример срочных конверсионных операций доллар/фунт стерлингов. Стороны прогнозируют снижение курса фунта стерлингов относительно доллара.